Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Автор(ы):	Сафин В. И. 06.10.2007
Год изд.:	2001
Описание:	В книге рассмотрены основы построения торговых систем для paботы на международных финансовых рынках. Нa конкретных примерах продемонстрирована методика построения торговых систем. Для большинства предложенных торговых систем приводится примеры записи правил открытия и закрытия позиции для пакета MetaStock.
Оглавление:	Обложка книги. Введение [7] Глава 1. Построение системы. Основные вопросы при создании системы [8] 1.1. Что такое торговая система [9] 1.2. Семь правил построения торговой системы [11] 1.2.1. Позитивное ожидание [12] 1.2.2. Малое количество правил [12] 1.2.3. Устойчивость системы [13] 1.2.4. Варьирование торговых лотов [14] 1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификация [14] 1.2.6. Механистичность системы [15] 1.2.7. Применимость системы [17] 1.3. Выбор валюты [18] 1.4. Влияние данных фундаментального анализа [20] 1.5. Выбор временных интервалов [22] 1.6. Выбор индикаторов [24] 1.7. Следовать ли тренду [25] 1.8. Диагностика тренда [28] 1.8.1. Скользящие средние [28] 1.8.2. Индикатор ADX [32] 1.8.3. Индикатор RAVI [35] 1.8.4. Алгоритм Зельдина [37] 1.9. Использование фигур технического анализа [40] 1.10. Комбинации свечей при построении системы [42] 1.11. Выбор лота [43] 1.12. Открытие позиций [47] 1.13. Закрытие позиции [51] 1.13.1. Установка стоп - лосса [52] 1.13.2. Стратегии выхода [55] 1.14. Использование комментаторов [60] Глава 2. Создание торговых систем [63] 2.1. Что такое оптимизация торговой системы [63] 2.2. Пример торговой системы [64] Глава 3. Создание торговой системы в MetaStock [68] 3.1. Основные понятия [68] 3.2. Окна для записи торговой системы [69] 3.2.1. Опции окна системного тестирования [72] 3.3. Ввод правил для открытия и закрытия позиции [74] 3.3.1. Использование окна функций (Paste Function) [76] 3.3.2. Использование функции Alert() [78] 3.4. Параметры системы [78] 3.4.1. Ввод переменных Opt [78] 3.5. Ведение остановов [83] 3.5.1. Прерывания (Breakeven) [83] 3.5.2. Изменчивость (Inactivity) [84] 3.5.3. Максимальная потеря (Maximum loss) [86] 3.5.4. Уровень прибыли (Profit Target) [87] 3.5.5. Отслеживание (Trailing) [88] 3.6. Добавочные параметры торговой системы [89] 3.7. Параметры отчета о результатах тестирования [94] 3.8. Выбор валюты [97] 3.9. Окно контроля процесса оптимизации [102] Глава 4. Просмотр отчетов [109] 4.1. Краткий отчет (Summary Report) [109] 4.1.1. Общие сведения [109] 4.1.2. Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report) [111] 4.2. Систематический отчет (System Report) [114] 4.2.1. Вызов систематического отчета [114] 4.2.2. Страница Results Report [114] 4.2.3. Страница Trades Report (Отчет по торгам) [119] 4.2.4. Страница Equity Report (Отчет по капиталу) [121] 4.2.5. Системная страница (System Page) [126] Глава 5. Торговые системы на основе конвертов [127] 5.1. Построение конвертов [127] 5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера [132] 5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы [135] 5.2.2. 2 -й метод изменения торговой системы [136] 5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы [137] 5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы [137] 5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы [138] 5.3. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов [140] 5.3.1. Базовый вариант [140] 5.3.2. Сглаживание RSI [141] 5.3.3. Учет запаздывания разворота RSI [142] 5.3.4. Использование RSI для закрытия позиции [143] Глава 6. Простые торговые системы на основе осцилляторов [145] 6.1. Системы на основе RSI [145] 6.2. Системы на основе STOCHASTIC [151] 6.3. Модификация систем [153] 6.3.1. RSI и тренд [153] 6.3.2. Стохастика и тренд [156] Глава 7. Дивергенция в качестве основы торговой системы [159] 7.1. Дивергенция RSI [160] 7.2. Дивергенция стохастики [168] 7.3. Дивергенция %R [175] 7.4. Выводы [175] Список литературы [178]
Формат:	djvu
Размер:	5690594 байт
Язык:	РУС
Рейтинг:	124


Открыть:	Ссылка (RU)