Новое мышление в техническом анализе
| Автор(ы): | Бенсигнор Рик
06.10.2007
|
| Год изд.: | 2002 |
| Описание: | Книга предназначена для читателей, знакомых, по крайней мере, с началами технического анализа финансовых рынков, практикующих трейдеров, индивидуальных инвесторов и управляющих инвестиционными портфелями. Она является, по сути, конспективным изложением 12 книг в одной. 12 известных мастеров-практиков написали по одной главе в этот сборник с целью дать представление читателю о своих методах и техниках работы на финансовых рынках, а именно, на рынках акций, валют (FOREX), облигаций, опционов и фьючерсов. Оценив изюминку метода и возможные граничные условия, читатель может перейти к углубленному изучению работ конкретного автора. Из участников сборника, в русском переводе есть только четыре автора. Работы других, несмотря на их известность в США, практически неизвестны российскому читателю, хотя их методики поистине уникальны, а иногда и революционны. В книге приведено множество реальных примеров, позволяющих оценить эффективность предлагаемых подходов. Для финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России, чтение этой книги будет чрезвычайно полезным, а может быть и просто необходимым. |
| Оглавление: |
Обложка книги.
Благодарности [18] Предисловие [19] Глава 1. Свинг-трейдинг и основополагающие принципы технического анализа [23] Выдающиеся мыслители технического анализа [24] Чарльз Доу (Charles Dow) [24] Роберт Рии (Robert Rhea) [27] Ричард Шa6aкеp(Richard Schabacker) [27] Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) [31] Ральф Н. Эллиотт (Раlph N. Elliott) [35] У. Д. Ганн (W. D. Gann) [37] Общие принципы ценового поведения [39] Принцип 1. Более вероятно продолжение тренда, чем его разворот [39] Принцип 2. Импульс предшествует цене [40] Принцип 3. Тренд заканчивается кульминацией [41] Принцип 4. Рынок чередует расширения и сужения торгового диапазона [42] Создание графиков колебания [43] Три типа сделок [45] Коррекции [45] Тесты [47] Прорывы [48 Управление сделками [49] Глава 2. Прогнозирование трендов с помощью межрыночного анализа [51] Основные принципы [51] Товары и облигации [53] Индекс CRB и процентные ставки [53] Нефть и процентные ставки [55] Облигации и акции [55] Межрыночный секторный эффект [57] Повышение нефтяных цен отрицательно сказывается на транспорте [58] Влияние на другие секторы [59] Ротация секторов и экономика [60] Недвижимость растет, а технология падает [61] От биотехнологии к лекарствам [62] Товары как экономические индикаторы [63] Японский эффект на рынках США [64] Техническая природа межрыночиого анализа [66] Инверсия изгиба линии доходности подразумевает ослабление [67] Развивающаяся межрыночная модель [67] Глава 3. Применение скользящих средних на диаграммах "крестики-нолики " [69] Описание диаграмм "крестики-нолики" [70] Основы построения диаграмм [70] Зоны консолидации [72] Целевые цены [72] Построение скользящих средних на диаграммах "крестики-нолики" [74] Распознавание модели прорыва долгой консолидации [74] Распознавание разворота скользящих средних [75] Различение временных откатов и вершин [78] Преимущества "крестиков-ноликов" перед столбцовыми графиками [81] Когда и как использовать эту технику [82] Глава 4. Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей [85] Построение японских свечей [86] Использование отдельных свечей [87] Доджи [88] Тени [90] "Молотки" и "падающие звезды" [91] "Молоток" [91] "Падающая звезда" [94] Модели поглощения [95] "Окна" [97] Свечи и соотношение "риск/доходность" [99] Глава 5. Рыночный профиль и понимание языка рынка [103] Цикл равновесия и неравновесия [105] Очертания дневного профиля [109] Нормальные дни [109] Нетрендовыедни [111] Нормальное отклонение нормального дня [112] Трендовыедни [113] Профили циклов равновесия и неравновесия [114] Фазы, управляемые и не управляемые ценой [116] Формация 4x4 [117] Четыре шага рыночной активности [120] Шаг 1 [120] Шаг 2 [122] Шаг 3 [122] Шаг 4 [124] Завершение четырех шагов [124] Создание торговой стратегии на основе рыночного профиля [126] Отрицательное развитие [131] Краткое изложение принципов Рыночного Профиля [136] Глава 6. Использование осцилляторов для предсказания торговых возможностей [139] Традиционная интерпретация осциллятора [140] Анализ длительности и анализ дивергенции [140] Общепринятые осцилляторы перекупленности и перепроданное [141] TD-Индекс расширения диапазона [141] Конструирование TD REI [142] Использование TDREI [145] TD DeMarker I [147] Конструирование TD DeMarker I [149] Использование TD DeMarker I [150] TD DeMarker II [152] Конструирование TD DeMarker II [152] Использование TD DeMarker II [153] Ключевые соображения [155] Глава 7. Применение циклов для проектировки цены [157] Основные шаги при генерации ценовых проектировок с помощью офсетных линий [158] Проектировки номинальной цены и терминология [162] Ключевые термины и концепции [162] Проектировки при появлении ценовых экстремумов [163] Применение проектировок рыночного цикла [164] Пример с Композитным индексом Доу-Джонса [164] Когда генерируются новые проектировки [167] Соотношение успешных проектировок [169] Цикловые проектировки либо исполняются, либо становятся недействительными [171] Пример DJ1A на медвежьем рынке [171] Пример Транспортного индекса Доу-Джонса [173] Офсетные линии для недельных, дневных и внутридневных цикловых проектировок [175] Предварительные и "подтвержденные" проектировки [175] Пример Промышленного индекса Доу-Джонса [176] Цикловые ценовые проектировки как инструмент трейдера [178] Глава 8. Торговля по Теории волн Эллиотта [181] История Теории волн Эллиотта [182] Описание Теории волн Эллиотта [183] Распознавание волновых характеристик [186] Применение Теории волн Эллиота [187] Анализ множественных временных масштабов [188] От долгосрочной торговли до дэйтрейдинга: рынок акций США [190] Создание дорожной карты по Теории волн Эллиотта [193] Стопы и Теория волн Эллиота [197] Получение прибыли при неправильном анализе [199] Пример рынка облигаций США [199] Гибкость - это ключ [201] Подстройка торговли на основе Теории волн Эллиотта [203] Глава 9. Торговля волатильностью на рынках опционов [205] Можете ли вы предсказать рынок? [205] Основы торговли волатильностью [206] Историческая волатильностъ [208] Подразумеваемая волатильность [211] Подразумеваемая волатильность как предсказатель действительной волатильности [213] Кривая подразумеваемой волатипьности [214] Кривая действительной волатильности [215] Кривая разнести [215] Выявление моментов переоцененной или недооцененной подразумеваемой волатильности [216] Экстремумы волатильности [217] Внезапное увеличение объема сделок или подразумеваемой волатильности [218] Дешевые Опционы [220] Когда быть осторожным [220] Vega [221] Торговля волатильностью [224] Установление Delta-нейтральной позиции [224] Определение относительной стоимости волатильности [225] Идентификация ранга текущего процентиля [226] Использование двух мер волатильности [226] Покупка волатильности [228] Критерий № 1: Опционы должны быть дешевы [230] Критерий № 2: Вероятность успеха должна быть высока [231] Критерий № 3: Фактические прошлые движения цены должны подтвердить способность акции [232] Критерий № 4: Нет никакой фундаментальной причины, чтобы волатильность была низкой [233] Слежение за покупкой срэддла [234] Продажа волатильности [236] Продажа голого опциона [236] Кредитный спрэд [237] Альтернативная стратегия продажи волатильности [238] Ключевые преимущества торговли волатильностью [240] Глава 10. Технический анализ и настроение участников [243] Правильное контрразмышление [244] Взаимоотношения технических индикаторов и индикаторов настроения [247] Измерители настроения [249] Качественные измерители [250] Обзоры [250] Истории с обложки [253] Количественные измерители [255] Количественные индикаторы синхронизации с рынком [257] Коэффициенты Put/Call [257] SPY и объем QQQ [260] Потоки активов взаимных фондов [262] Количественные индикаторы для отдельной акции и сектора [263] Каэффициент открытого интереса Рut/Саll[263] Конфигурация открытого интереса [265] Секторные коэффициенты открытого интереса Put/Call [267] Короткий интерес [268] Исследование настроения: рабочий пример [271] Рыночный фон [271] Выявление сектора [272] Выбор акции [273] Результаты [274] Предостережения в использовании анализа контрразмышлений [274] Глава 11. Измерение инвесторского настроения в отдельной бумаге [277] Как инвесторское настроение влияет на отдельную бумагу [278] Основное правило [279] Использование индекса [281] Что делаег советников чрезмерными быками или медведями? [283] Уход от ловушек [285] Делание того, что большинство не делает [288] Глава 12. Управление риском с помощью техники денежного менеджмента [291] Фиксированная дробная ставка [292] Поставьте стопы, затем примените правила [293] Начинайте с достаточным капиталом [294] Оставайтесь хладнокровными [294] Соблюдайте дисциплину [295] Указатель [297] |
| Формат: | djvu |
| Размер: | 5172531 байт |
| Язык: | РУС |
| Рейтинг: |
280
|
| Открыть: | Ссылка (RU) |